ลงทุนในกองทุนไหนดี? เป็นคำถามที่พบบ่อยเสมอ ในเมื่อกองทุนรวมในไทยมีให้เลือกจำนวนกว่า 700 กองทุน เราจะทำอย่างไรในการเลือกกองทุนที่น่าสนใจสักหนึ่งกอง? หลายครั้งที่เราต้องใช้เวลาศึกษากองทุนที่เราสนใจแต่ละกองเป็นเวลานานมาก จนบางครั้งก็เสียดายหรือพลาดโอกาสในบางกองทุนที่เราไม่ได้วิเคราะห์หรือซื้อตั้งแต่แรก อาจจะเพราะมีเวลาวิเคราะห์ไม่มากพอ หรือมองไม่ทั่วถึง แน่นอนว่าการมีตัวช่วยเข้ามาย่อมดีกับเรามากครับ ทั้งข้อมูลจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง จากกลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนเหล่านั้นอยู่แล้ว หรือระบบ Advisor ต่าง ๆ ที่นำเทคโนโลยีมาใช้

ปัจจุบัน มีการพัฒนาด้าน Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) โดยนำ ML และ AI มาใช้ในการวิเคราะห์กองทุนทุกกองพร้อมกันในจำนวนมาก ๆ รวมถึงดูแลพอร์ตของเราด้วย ซึ่ง Deepscope เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้พัฒนา ML และ AI ที่สามารถนำมาใช้ช่วยคัดเลือกกองทุนกว่า 700 กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และได้ผลลัพธ์จาก backtest ในระดับที่น่าพอใจ

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-deepscope

ล้วงลึกทุกกองทุนจากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

เรามาทำความรู้จักกับ Artificial Intelligence (AI) / Algorithm กันครับ ว่าทำไมถึงเหมาะกับการนำมาช่วยในการลงทุนของเรา

1. AI & Machine Learning คืออะไร 

คือการให้ computer สร้าง Algorithm ขึ้นมาคิดแทนคนครับ แต่แค่นั้นยังไม่พอ ต้องให้ computer ปรับตัวเอง เหมือนมีความคิดเป็นของตัวเองได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเมื่อสิบปีก่อน กับตอนนี้ อาจจะไม่เหมือนกัน สมัยนี้อาจจะผ่อนผันการดูอัตราหนี้สินต่อทุน หรือ D/E ได้มากขึ้น ถ้าโรงพยาบาลหรือบริษัทนั้นๆเขานำหนี้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ return ที่ดี ตรงนี้ AI จะปรับตัวเองได้ โดยเราไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเลย การนำ AI มาใช้ในการเลือกกองทุนเองก็สามารถทำให้ AI วิวัฒนาการตัวเองแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ที่มา: Deepscope

 2. AI ปรับพอร์ตให้อัตโนมัติหรือไม่

แบบนั้นจะเป็นคนละแบบกับของเราครับ ของเราเป็น AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ momentum และความเสี่ยงของแต่ละกอง และเลือกกองทุนที่ AI คิดว่ามี growth ดีที่สุด ณ ตอนนั้นมาแนะนำให้กับนักลงทุนแบบ equal weight ที่เหลือนักลงทุนจะเป็นคนตัดสินใจซื้อด้วยตัวของคุณเองครับ

3. AI ทำงานอย่างไร

เราใช้ AI ประเภท Genetic Algorithm แบบทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาระบบของเราเป็นเจ้าแรก ๆในเอเชีย (ทฤษฎีเดียวกับที่ NASA ใช้ออกแบบเสาอากาศให้ได้มุมที่ได้สัญญาณที่ดีที่สุดดังภาพด้านล่างนี้) เนื่องจาก AI ประเภทนี้เหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ทางการเงินจำนวนมาก ๆ เพื่อคัดเลือกกองทุนมาใส่พอร์ต และมองพอร์ตโดยรวมให้อยู่รอด และได้ผลตอบแทนที่ดี

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ภาพแสดง การนำ AI ประเภท Genetic Algorithm

มาใช้ออกแบบเสาอากาศให้ได้มุมที่ได้สัญญาณที่ดีที่สุดโดย NASA

(อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithm)

4. AI เรียนรู้จากอะไร

จากข้อมูลกองทุนโดยผู้ให้บริการข้อมูลผู้มีชื่อเสียงต่าง ๆ ครับ Refinitiv หรือ SEC

 5. AI ประมวลผลตอนไหน

ตอน 3-8 โมงเช้า ในวันแรกของทุก ๆ ไตรมาสครับ

จุดเด่นและกลยุทธ์ของพอร์ต Growth Momentum AI  ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ที่มา: Deepscope

Growth Momentum AI คือ พอร์ตลงทุนที่เน้นการลงทุนในกองทุนที่ NAV เติบโตเร็วด้วย momentum และมีความผันผวนที่เหมาะสม คัดเลือกโดย AI (ประเภท Genetic Algorithm ดังภาพด้านล่างนี้) จาก Deepscope ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา AI สำหรับการลงทุน 

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ที่มา: Deepscope

แผนลงทุน GMAI มีรายละเอียดการปรับพอร์ตอย่างไร?

  • พอร์ตคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสม 5 กองทุนต่อรอบการ rebalance รายไตรมาส
  • ปรับพอร์ตทุกไตรมาส ในทุกวันแรกของไตรมาส
  • ลงทุนแบบ equal weight ที่น้ำหนัก 20% ต่อหนึ่งกองทุน เพื่อความง่ายในการจัดการของนักลงทุน
  • คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) และปรับพอร์ตปีละ 4 ครั้ง
  • ใช้ Data จากคลัง Data ของ Deepscope

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ที่มา: Deepscope

เกณฑ์ในการคัดเลือกกองทุน

Growth Momentum AI จะเน้นเจาะจงไปการวิเคราะห์ข้อมูล momentum และความผันผวนจาก NAV ของกองทุนกว่า 700 กอง โดยวิเคราะห์กองทุนทั้งหมดแบบ bottom up ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีกองทุนไหนที่ถูกคัดออกระหว่างทาง

ขั้นตอนการทำงานของ AI ใน แผน GMAI

1. DATA PREPARATION 

การดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และนำมาแปลงเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

2. OPTIMIZE WITH GENETIC ALGORITHM AI 

ใช้ genetic algorithm ในการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน

3. RANKING RESULT WITH MOMENTUM 

จัดเรียงลำดับกองทุนที่จะคัดเลือกจาก momentum

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ที่มา: Deepscope

หลังจากนั้น AI ของ Deepscope จะทำการเรียงลำดับกองทุนที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดตามลำดับ และคัดกองทุนที่มี momentum ดีที่สุดอันดับแรก ๆ มาให้นักลงทุนตัดสินใจ

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ที่มา: Deepscope

ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtest)

ผลการ Backtest จากรูปด้านล่าง พอร์ตแนะนำการลงทุนให้ return ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยมีจุดที่เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วง low เช่นกันในช่วง Covid-19 หรือปี 2020

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ภาพแสดงผลทดสอบย้อนหลังพอร์ต GMAI ที่มา: Deepscope วันที่: 13 มิถุนายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แผน GMAI เหมาะกับนักลงทุนที่

  • ต้องการลงทุนระยะยาว ต้องการชนะตลาดและรับความเสี่ยงได้สูง
  • มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 2 ปีขึ้นไป
  • มีเงินลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป
  • รับความเสี่ยงได้สูง

มุมมองการลงทุนในปัจจุบัน

ผลจากการสู้รบรัสเซียยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงาน น้ำมัน และก๊าซ พุ่งสูง นำมาซึ่งกำไรอย่างมีนัยยะสำคัญของธุรกิจกลุ่มพลังงานและกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มนี้ จากภาพด้านล่างนี้จะเห็นได้ว่า AI ก็ทำการเลือกกองทุนได้ตรงกับ trend ในทั้งสองรอบของการเลือกซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเลือกกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจพลังงาน และผลลัพธ์ก็สามารถยืนทำกำไรอยู่ได้ ทางทีมงาน Deepscope มองว่าราคาน้ำมันจะยังยืนอยู่ในระดับสูงต่อไปจนถึงช่วงพีคต้นปีหน้าซึ่งเป็นฤดูหนาวที่มีการใช้พลังงานกันมาก 

สัดส่วนพอร์ตการลงทุน

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

ภาพแสดงสัดส่วนการลงทุนพอร์ต GMAI ที่มา: Deepscope วันที่: 13 มิถุนายน 2022

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) by Deepscope

สุดท้าย กับคำถามยอดฮิตว่า AI เก่งกว่าคนไหม?

ตอบได้ว่า บางมุมครับ แต่ถ้าในมุมเจาะลึกข่าวลือ ข่าวสาร backlog คนที่ไปทำ company visit รวมถึงตีแตกหุ้นให้ดีที่สุดว่าเขาจะได้ book กำไรนี้แน่นอนในไตรมาสหน้า นั้นเก่งไม่แพ้ AI ครับ เพียงแต่ต้องใช้แรงงานและเวลาเยอะในการหาข้อมูลและวิเคราะห์

AI จะเก่งในเรื่องความสม่ำเสมอ ความมีวินัย การดู momentum ที่เราไม่ทันสังเกต รวมถึงการมอง return เป็น Portfolio ภาพรวม ซึ่งตาคนนั้นมองไม่ไหวแน่นอนครับ

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-deepscope

Deepscope

ขั้นตอนการลงทุนในพอร์ตนี้เป็นอย่างไร?

คุณสามารถลงทุนในพอร์ต Growth Momentum AI โดยผ่าน 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ครับ

1. เลือกแผนการลงทุน

ศึกษาข้อมูลของแผนการลงทุน ตรวจสอบว่าเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของคุณหรือไม่

2. เปิดบัญชีลงทุน​

สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ FINNOMENA เอง โดยบัญชีนี้สามารถลงทุนได้กว่า 1,000 กองทุนจาก 22 บลจ.

3. ลงทุนตามคำแนะนำ

รอรับคำแนะนำจากทางระบบทั้งผ่าน Notification และอีเมลในวันถัดไป และสามารถเริ่มลงทุนตามแผนที่วางไว้ได้ทันทีครับ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

ผู้เขียน