กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

อะไรคือทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศของคุณ

ลงทุนใน Feeder Fund ในกองทุน ซึ่งนำไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ หรือ เปิดพอร์ตลงทุนต่างประเทศโดยตรง

ในปัจจุบันมีทางเลือกมากมายที่จะช่วยให้คุณกระจายความการลงทุนไปต่างประเทศ หนึ่งในทางเลือกคือการลงทุนใน ETF ซึ่งผมเขียนบทความเรื่อง ไม่ใช่แค่ Passive!! Smart Beta ETF ของดีที่นักลงทุนไทยมองข้าม

วันนี้ผมมาเจาะลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับลงทุนใน ETF โดยตอนนี้มีชื่อว่า Trade Like Stock

ก่อนจะอ่านบทความนี้ ขอให้อ่านบทความเรื่อง ETF คืออะไร? – ทำความรู้จักกับ ETF ในภาษาง่ายๆ ก่อนเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น

ตอนนี้ผมตั้งชื่อว่า Trade Like Stock เพราะเราสามารถลงซื้อขาย ETF ได้เหมือนหุ้นเลย โดยมีกลยุทธ์เบื้องต้นดังต่อไปนี้

-Buy and Hold

-Moving Average

-Momentum

แต่ละกลยุทธ์เป็นอย่างไรและให้ผลต่างกันอย่างไร

ผมขอเลือก ETF QQQ ในการทดสอบ

QQQ จะลงทุนตาม Nasdaq-100 Index  ซึ่งมีกองทุน Feeder Fund ให้เมืองไทยไปลงทุนอยุ่ เช่น กองทุน K-USXNDQ-A(A)

1) Buy and Hold

กลยุทธ์พื้นฐานในการลงทุนทั่วไป คือซื้อแล้วก็ถือ แต่สิ่งที่ผมเข้าไปคือ จะเพิ่ม ETF TQQQ ซึ่งเป็น +3x ProShares Leveraged NASDAQ-100 จะทำให้มีอัตราทดในการลงทุนของ NASDAQ-100 โดยการทดสอบจะมีสัดส่วน QQQ 70% และ TQQQ 30%

ปีที่ทดสอบ 11-Feb-2010 ถึง 31-Dec-2019

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

ปีที่ทดสอบ 2-JAN-2015 ถึง 31-Dec-2019

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

จะเห็นได้ว่า เราสามารถเลือกลงทุนด้วย ETF อย่างเดียว หรือ จะเพิ่ม ETF ที่มีอัตราทดเข้าไปด้วยก็ได้ โดยที่ถ้า Trend ขาขึ้น ก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้น แต่ถ้า Trend ขาลงก็จะเจอ Drawdown ที่สูงเช่นด้วยกัน  ซึ่งนักลงทุนอาจจะซื้อ ETF ที่ทำการ Short QQQ เช่น PSQ  -1x Proshares Short QQQ หรือ QID -2x ProShares Leveraged Short QQQ เพื่อการจัดการความเสี่ยงตลาดขาลง

2) Moving Average

เราคงเคยเห็น การ Trade แบบใช้ Moving Average ในหุ้นมาแล้ว บางคนก็มีความคิดจะนำมาใช้กับกองทุน แต่ปัญหาคือ กองทุนไม่ได้ Real-Time แบบ ETF

เราลองนำการ Trade แบบใช้ Moving Average มาลงทุนกับ ETF โดย

ซื้อ ถ้า Moving Average 200 วัน  ตัดกับ Moving Average  50 วัน  โดย 200 วัน >  50 วัน

ขาย ถ้า Moving Average 200 วัน  ตัดกับ Moving Average  50 วัน  โดย 200 วัน <  50 วัน

ปีที่ทดสอบ 4-Jan-2010 ถึง 31-Dec-2019

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

ปีที่ทดสอบ 5-Jan-2015 ถึง 31-Dec-2019

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

จากการทดสอบ การใช้ Moving Average จะเห็นได้ว่า ผลตอบแทนอาจจะสู้การซื้อแล้วถือไม่ได้ แต่สิ่งที่ได้คือ การบริหาร Downside ได้ดี โดยเกิด Max Drawdown ต่ำกว่าการซื้อแล้วถือ

3) Momentum

หลักการลงทุนแบบ Momentum ก็จะคล้ายกับการลงทุนในหุ้น โดยเลือกหุ้นที่มี Trend ขาขึ้นและมี Momentum

เราสามารถใช้หลักการนี้กับ ETF ได้เช่นเดียวกัน

ผมจะใช้การวัดค่า Momentum ของ ETFreplay.com ซึ่งเขาจะเรียกกว่า Relative Strength โดยจะเลือกค่า Relative Strength ที่แข็งแกร่งที่สุด จากจำนวน ETF ที่เราได้กำหนดไว้

ในการทดสอบผมเลือก ETF QQQ และ TQQQ +3x ProShares Leveraged NASDAQ-100 จะทำให้มีอัตราทดในการลงทุนของ NASDAQ-100  

ระบบจะเลือก ETF ที่มีค่า Relative Strength ที่สุดแค่ 1 ตัว โดยจะทำการปรับเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน  ถ้า ETF ตัวเดิมยังมี ค่า Relative Strength มากที่สุด ก็จะลงทุนต่อ แต่ถ้า ค่า Relative Strength ของ ETF อีกตัวหนึ่ง มากกว่า ก็สลับเปลี่ยนทันที

ปีที่ทดสอบ 4-Jan-2010 ถึง 31-Dec-2019

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

ปีที่ทดสอบ 2-Jan-2015 ถึง 31-Dec-2019

กลยุทธ์การลงทุนด้วย ETF ตอนที่ 1: Trade Like Stock

จะได้ผลคล้าย ๆ กับกลยุทธ์แรกที่เป็น Buy and Hold คือ ได้ผลตอบแทนสูงกว่า QQQ ตัวเดียว แต่จะได้ความผันผวนที่สูงกว่า เกิด Max Drawdown ได้มากกว่า

จะเห็นได้ว่าการลงทุนใน ETF มีกลยุทธ์มากกว่าการลงทุนในกองทุนปกติ  เพราะตัว ETF ซื้อขายได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง

ก็จบไปแล้วสำหรับการลงทุน ETF ในตอนแรก ตอนถัดไปจากนี้จะเป็นการสร้างพอร์ตลงทุนโดยใช้ ETF รอติดตามอ่านกันนะครับ

WealthGuru

หากในอนาคต FINNOMENA เปิดให้ลงทุนใน ETF ทางทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบ โดยสามารถลงชื่อรับข่าวสารได้ที่ https://www.finnomena.com/etf-guidebook


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ