คุณมีการทำ evaluation การ trade ของคุณหรือไม่ ?

คุณมีการวิเคราะห์การ trade ของคุณอย่างไร ?

ทุกสิ้นปี ทุก 3 เดือน หรือ ทุกเดือน คุณวิเคราะห์การ trade ของคุณอย่างไร? สำหรับผม ระบบ Trade จะเป็นกระบวนการดังนี้

1. fundamental selection – คัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน
2. Position Size / Portfolio – กำหนด Position Size และการจัดการ Portfolio
3. Buy condition – จุดซื้อ
4. Sell condition – จุดขาย
5. Performance Evaluation – การวิเคราะห์ผลการ Trade

การทำ Performance Evaluation มีทั้งแบบ เชิงปริมาณ (Quantitative) และ เชิงคุณภาพ (Qualitative)

บทความนี้จะขอกล่าวถึงการประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative) จากหนังสือ Think & Trade Like a champion ของ Mark Miniervini ได้บอกหลักการในการ log trade journal ไว้ดังนี้

หลักการของ  The Trading Triangle

สามเหลี่ยมของการ Trading  จะประกอบด้วย

1. Average Gain – จำนวนที่คุณ trade ชนะ
2. Average Loss – จำนวนที่คุณ trade แพ้
3. Batting Average – Ratio ของชนะและแพ้

ถ้า Trader สามารถเก็บข้อมูลของ The Trading Triangle ก็จะสามารถ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Trade ของตัวเองได้

ข้อมูลด้านสถิติที่ควรจะ track ไว้มีดังนี้ โดยจะเก็บแยกเป็นเดือนๆ

1. Average Gain จำนวนที่ trade ชนะ
2. Average Loss จำนวนที่ trade แพ้
3. Batting Average Ratio ของชนะและแพ้
4. Number of Days gain are held จำนวนวันที่ถือตัวชนะ (โดยเฉลี่ย)
5. Number of Days losses are held จำนวนวันที่ถือผู้แพ้ (โดยเฉลี่ย)
6. Largest win %กำไรของตัวชนะที่มากที่สุด
7. Largest Loss %ขาดทุนของตัวแพ้ที่มากที่สุด

อย่างไรก็ตามผมได้ track เพิ่มอีก 2 ตัวคือ

1. % Annual Return  ผลตอบแทนของการลงทุนต่อปี
2. % Max Draw Down หมายถึง เงินในพอร์ตลดลงมากที่สุดจากเงินทุนจากจุดสูงสุด
3. โดยที่ % Annual Return /  % Max Draw Down  ควรจะมากกว่า 5 ขึ้นไป

หลักการของ  Mark Miniervini ใส่ให้หนักสำหรับผู้ชนะ จำกัดการขาดทุนให้เร็วที่สุดเมื่อรู้ตัวว่าผิดทาง ดังนั้นการรู้จัก ข้อมูลด้านสถิติของตัวเอง จะช่วยให้เราปรับปรุงระบบการ trade ของเราให้ดีขึ้น

สมพจน์ พัดสุวรรณ
wealthguru