ออกแบบพอร์ต Global Aggressive Hybrid ด้วย US ETF จะเป็นอย่างไร
มาทบทวนกันหน่อยว่า พอร์ต Global Aggressive Hybrid ลงทุนอะไรสัดส่วนเท่าไร
Core
- TMBWDEQ 15%
- K-USXNDQ-A(A) 10%
- SCBPGF 10%
Satellite
- TISCOGC 5%
- KFHEALTH-A 20%
- T-PREMIUM BRAND 5%
- SCBSEMI(A) 15%
- B-INNOTECH 10%
Hedging
- SCBGOLD 10%
ผมเลือก US ETF ที่ใกล้เคียงกับ Fund ในไทยดังนี้
Core
- TMBWDEQ เลือก SPY
- K-USXNDQ-A(A) เลือก QQQ
- SCBPGF เลือก IVE
Satellite
- TISCOGC เลือก XLP
- KFHEALTH-A เลือก XLV
- T-PREMIUM BRAND เลือก XLY
- SCBSEMI(A) เลือก SMH
- B-INNOTECH เลือก XLK
Hedging
- SCBGOLD เลือก GLD
แนวคิดยังเป็น Core Satellite และ Hedging
โดยแบ่งเป็น ตารางนี้
1. Current คือ เหตุการณ์ในตอนนี้
ถ้ามองว่า Economic Cycle อยู่ใน Phase Recovery หรีอ Slowdown
ในสัดส่วน Defensive Sector และ Growth Sector ใกล้เคียงกัน
Defensive Sector = 25% แยกเป็น XLP 5% และ XLV 20%
Growth Sector = 30% แยกเป็น XLK 10% , XLY 5% และ SMH 15%
ที่ Core Value Style ก็สัดส่วนเท่ากับ Growth Style คือ IVE 10% และ QQQ 10%
Hedging คือ ทองคำอยู่ที่ 10%
2. Growth คือ เหตุการณ์เชิงรุก
ถ้ามองว่า Economic Cycle อยู่ใน Expansion
ในสัดส่วน Defensive Sector น้อยกว่า Growth Sector
Defensive Sector = 20% แยกเป็น XLP 10% และ XLV 10%
Growth Sector = 40% แยกเป็น XLK 15%, , XLY 10% และ SMH 15%
ที่ Core Value Style ก็สัดส่วนน้อยกว่า Growth Style คือ IVE 10% และ QQQ 5%
Hedging คือ ทองคำอยู่ที่ 10%
3. Defensive คือ เหตุการณ์เชิงรับ
ถ้ามองว่า Economic Cycle อยู่ใน Recession
ในสัดส่วน Defensive Sector มากว่า Growth Sector
Defensive Sector = 30% แยกเป็น XLP 15% และ XLV 15%
Growth Sector = 15% แยกเป็น XLK 5% XLY 5% และ SMH 5%
ที่ Core Value Style ก็สัดส่วนน้อยกว่า Growth Style คือ IVE 10% และ QQQ 5%
Hedging คือ ทองคำอยู่ที่ 25%
ทุกกรณี S&P500 ยังคงมีสัดส่วน 15% ตลอด
ผลการทดสอบได้ผลดังนี้
ปี 2005-2024 (April)
ปี 2011-2024(April)
สรุปการทดสอบ
ทั้ง 3 model ได้ค่า Sharpe Ratio สูงกว่า S&P500 ทั้งหมด
แต่ Defensive Model จะได้ค่า ความผันผวนและ Max-DD น้อยกว่า Model อื่น ๆ
โดยเฉพาะ Defensive Model มีค่า Max-DD แค่ -3x% ในขณะที่ S&P500 มี Max-DD -5x%
คุณลองนำไอเดียไปปรับใช้ได้นะครับ
กลยุทธ์แบบนี้ปรับตาม Economic Cycle
สนใจลงทุน Global Aggressive Hybrid Portfolio สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb
WealthGuru
นักลงทุนสายจัดพอร์ต สามารถติดตามรายการใหม่ “Portfolio Mastery – รีวิวทุกข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่คุณถือ” ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 1 ทุ่มตรง!
รายการที่จะนำทุกพอร์ตการลงทุนของ Finnomena มาทำการ review เชิงลึกให้นักลงทุนได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมุมมองการลงทุน พร้อมกลยุทธ์ที่ใช้ในอนาคต รวมถึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
โดยคุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส หรือ Coach Gigs – The Global Allocation และคุณหยง วศิน ปริธัญ – The Long-term Growth
สำหรับ EP เรื่อง Global Aggressive Hybrid Portfolio สามารถรับชมย้อนหลังได้คลิปด้านล่าง
คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”
ผู้เขียน
